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其夏，去病与合骑侯敖俱出北地，异道。博望侯张赛、郎中令李广俱出右北平，异道……去病出北地，遂深入，合骑侯失道，不相得。去病至祁连山，捕首虏甚多。
——《汉书·卫青霍去病传》
汉军在取得第一次“河西之战”的胜利后，为了持续打击匈奴休屠王和浑邪王，彻底消灭盘踞于河西的匈奴势力，在霍去病所率余部短暂休整之后，汉武帝于同年夏再度调派给霍去病数万骑兵，发动了第二次河西之战。
元狩二年（前121年）夏，霍去病与合骑侯公孙敖率领数万骑兵抵达北地郡，在制定具体行动计划时，霍去病认为，匈奴在经历了第一次“河西之战”的惨败之后，必然有所防范，第一次所走的路线已经无法使用，因而大胆决定绕道西北，从侧后方对浑邪王和休屠王发动突然袭击。
由于这条路线不仅绕道极远，而且途中需要穿过多个沙漠戈壁，途中可用的补给点极少，根本无法负担这数万大军。为此，霍去病决定兵分两路，由自己率一万余骑先行，公孙敖则率领其余军队半个月后再继续出发，双方约定在弱水下游的居延海会合。
与此同时，汉武帝又命博望侯张骞、郎中令李广率万余骑出右北平郡，攻击匈奴左贤王部，牵制伊稚斜单于的兵力，防止其出兵救援河西。
西汉在拿下西套平原之后，便恢复了当时秦始皇设置在
西套平原北部、黄河左岸的浑怀障，并于此屯田驻军，充实边塞。霍去病率兵在浑怀障短暂休整之后，便就此踏上了长途跋涉之旅。
霍去病率兵自北地郡西套平原出发，向北绕过贺兰山后又折向西方，然后向西横穿黄沙遍地的乌兰布和沙漠，继而自雅布赖山与狼山之间穿过，再沿着巴丹吉林沙漠北部边缘的大戈壁一路向西，前后历经十余日的长途跋涉，终于来到了居延泽。
霍去病一路行来，虽然深入匈奴腹地，但由于右贤王北迁之后，漠南地区匈奴部落数量急剧减少，再加上所到之处皆是人烟罕至的戈壁沙漠，反倒不用担心被匈奴人所察觉。
